Управление ликвидностью в кризисных условиях

· выработка соответствующего порядка проведения валютообменных (неторговых) операций (установка уровня курса, тарифов или комиссий на проведение операций);

· контроль за обязательной ежедневной инкассацией остатков наличности (остающейся в кассе после выплат наличных клиентам) на корр.счет в Банке России.

2). Управление межбанковскими кредитами в условиях кризиса ликвидности предполагает:

· ужесточение лимитов на операции с банками-контрагентами (снижение, фиксирование, закрытие);

· сокращение обязательств по заключенным ранее кредитным линиям по кредитованию других банков;

· ограничение проводимых Банком операций безрисковыми в зависимости от конкретной ситуации (встречные сделки, сделки с покрытием и т.п.).

3). Управление кредитным портфелем банка также корректируется с учётом следующих мер:

· принятие мер по досрочному возврату части кредита;

· рассмотрение возможности реализации части кредитного портфеля другим банкам;

· ужесточение лимитов (снижение, фиксирование, закрытие);

· пересмотр сроков выдаваемых кредитов в сторону коротких;

· рассмотрение возможности перераспределения полномочий между региональными подразделениями и Головным банком: введение полной или частичной централизации функций кредитования в одном или нескольких учреждениях банка;

· определение возможности повышения процентных ставок, пересмотр тарифной политики;

· определение перечня клиентов, кредитование которых не должно прекращаться.

При управлении портфелем ценных бумаг важно рассмотреть возможность его реализации с целью восстановления ликвидности, а также изменить структуру портфеля ценных бумаг в сторону более коротких инструментов.

Б). Внедрение антикризисных мероприятий по управлению пассивами.

В отношении пассивов также целесообразно применение различных мер в зависимости от характеристик источника средств.

1). Управление межбанковскими займами

В условиях дефицита ликвидности важно обеспечить стабильное привлечение как можно большего объёма средств, и рынок межбанковского кредитования выступает первым эшелоном поддержки банка (при этом нужно учитывать, что межбанковские ресурсы являются дорогими, и их использование в долгосрочном отрезке времени может ухудшить положение кредитной организации). Комплекс мер по управлению межбанковскими займами включает:

· увеличение объемов и/или продление срока погашения межбанковских депозитов;

· активизация работы по использованию ранее заключенных кредитных линий по привлечению средств других банков;

· регулярный анализ наличия и объемов концентрированных привлеченных средств от одного держателя;

· оперативное приобретение средств (в т.ч. заимствований на внешних финансовых рынках);

· привлечение займов по сделкам “РЕПО”, под залог ценных бумаг, основных фондов.

Надо сказать, что однодневные кредиты под залог ценных бумаг, предоставляемые ЦБ РФ, становятся одним из важнейших инструментов поддержки банковской ликвидности. «…В сентябре Банк России посредством операций прямого РЕПО, проводимых в форме аукционов, предоставил кредитным организациям 4,1 трлн. руб. на срок 1 день (в августе — 1,4 трлн. руб.). Средневзвешенные ставки на аукционах колебались в диапазоне 7,05—7,54% годовых (в августе — 7,0—7,36% годовых)» [30]. Кроме того, в анализируемый период Банк России через операции прямого РЕПО по фиксированным ставкам «…предоставил 18,3 млрд. руб. на срок 1 день и 9,4 млрд. руб. на срок 7 дней (в августе — 0,6 и 1,0 млрд. руб. соответственно). В сентябре, как и в предыдущем месяце, в сделках прямого РЕПО использовались в основном государственные облигации» [30].

Сатьи по теме:

Аудит пассивных операций банка
Привлечение средств во вклады и депозиты, МБК Данный способ привлечения средств наиболее распространен, т.к. имеет довольно простой и отработанный механизм. Он позволяет работать со средствами не только юридических, но и физических лиц, которым для открытия депозитного счета не требуется никаких сп ...

Депозитная политика коммерческого банка
Депозитная политика банка (в узком смысле, неотъемлемая часть кредитной политики банка в целом) представляет собой банковскую политику по привлечению средств в депозиты и эффективному управлению ими. Депозитная политика коммерческого банка – это стратегия и тактика банка по привлечению средств вкла ...

Выводы
На основании проведенного в работе исследования по теме «Учет кредитования физических лиц в ОАО «Балтийский Банк» можно сделать следующие выводы. Кредитные операции являются одним из самых важных и значимых направлений в банковской деятельности. Но вместе с тем кредитование является довольно сложны ...