Принципы и этапы управления банковскими рисками

- повышение качества риск-менеджмента (ежедневный анализ рисковой позиции банка, отслеживание соблюдения лимитов риска, изучение законодательства по рискам).

Таким образом, отдел решает задачи тактического и оперативного управления тем или иным видом риска, тогда как прерогативой высшего руководства является выработка целей и стратегии всего банковского риск-менеджмента. Деятельность по стратегическому управлению направлена на выработку стратегической позиции, которая обеспечит будущую жизнедеятельность организации в изменяющихся условиях.

Стратегия управления риском представляет собой обобщение таких направлений, как:

- стратегический маркетинг;

- стратегический контроль над выполнением принятых решений в области управления рисками;

- стратегическое планирование уровня риска и др.

Разработка стратегии риска проходит ряд последовательных этапов.

В первую очередь выявляются факторы, влияющие на конкретный вид риска при осуществлении определенных банковских операций. Как правило, они рассматриваются не полностью, а принимается во внимание лишь определенный стандартный набор факторов, который периодически пересматривается. Факторы анализируются с точки зрения силы воздействия на риск.

Некоторые факторные признаки не несут в себе какого-либо конкретного расчетного значения, а служат исходной базой для анализа риска, «оживляя»и детализируя чисто математические оценки.

На следующем этапе осуществляется определение и оценка зон конкретного вида риска. Делаются предположения по поводу возможных источников убытков и рисковых ситуаций, приносящих убытки, прогнозируется уровень будущих потерь. Центральной задачей данной стадии является количественное измерение риска.

При количественной оценке риска необходимо различать размеры реальной стоимости, подвергающейся риску и размеры ожидаемых прибыли и убытка. Если размер такой реальной стоимости известен в момент принятия решения, то размер ожидаемой прибыли или возможных потерь может быть определен только с известной степенью достоверности. Чем более совершенными являются применяемые методы исследования риска, тем в большей степени может быть уменьшен фактор неопределенности.

Определение наилучшей (оптимальной) стратегии поведения банка на рынке, обеспечивающей максимальный рост прибыли за счет правильного выбора из всех потенциально возможных сделок их отдельного наилучшего множества (по показателям доходности и надежности) непосредственно связано с проблемой правильной оценки риска.

Измерение риска, как правило, осуществляется по двум основным направлениям. Во-первых, определяют вероятностное распределение величины причинного события, или, по меньшей мере, некоторые количественные показатели этого распределения (математическое ожидание, доверительный интервал и т.п.). Во-вторых, выявляют зависимость величины негативного события от величины причинного события. Показателями такой зависимости являются коэффициенты эластичности, детерминации, корреляции и т.п. Показатели первого направления называются вероятностными, второго - масштабными. Два направления дополняют друг друга, и на их основе возможно получать комплексные оценки риска, к которым, например, относится популярная в последнее время оценка VaR (Value-at-Risk).

При определении частоты возникновения потерь следует найти ее значение как можно в большем количестве точек (при различных уровнях потерь). Обычно сделать это оказывается достаточно сложно. В этих условиях необходимо постараться определить значения рассматриваемого показателя хотя бы в пределах:

- размера расчетной прибыли (А);

- размера расчетной выручки (Б);

- размера собственных средств банка (В).

Описание указанных границ связано с понятием областей риска - зон, в рамках которых потери не превышают какого-либо определенного уровня.

Для безрисковой области характерным является отсутствие каких-либо потерь. Нижней ее границей является размер расчетной прибыли, верхняя же граница попросту отсутствует, поскольку теоретически прибыль банка не ограничена.

Сатьи по теме:

Сущность ипотечного кредита и его роль в решении социальных проблем
Ипотека – это вид залога недвижимого имущества (земли, предприятий, сооружений, зданий, других объектов, непосредственно связанных с землей) с целью получения денежной ссуды. Ипотечный кредит – это особая форма кредита, связанная с предоставлением ссуд под залог недвижимого имущества – земли, произ ...

История банковской системы Японии
В 1868 году (то есть в процессе реформ Мэйдзи, направленных на модернизацию страны) японское правительство, по примеру США, приступило к формированию системы государственных банков, обладавших правом денежной эмиссии. Первым кредитным институтом такого рода стал банк "Первый государственный&qu ...

Основы рынка ипотечных ценных бумаг
Ипотечные ценные бумаги (ИЦБ), которые в англоязычной литературе называются MBS (mortgage backed securities), являются частным случаем ABS. В самом общем виде ABS (asset backed securities) представляют собой ценные бумаги, которые дают их владельцам право на получение денежных поступлений от опреде ...