Методы управления рисками по активным и пассивным операциям коммерческих банков

Изменение уровня процентных ставок на рынке могут снизить уровень прибыльности банка, сократить собственный капитал. Для снижения риска банки включают в процентную ставку по размещенным средствам риск-премию или размер страхового процента.

Механизм контроля и принятия решения по оценке ликвидности банка предполагает распределение полномочий и ответственности между подразделениями банка. Анализ ликвидности банка проводят казначейство (текущая и краткосрочная ликвидность) и планирующее финансовую деятельность подразделение банка (средне- и долгосрочную ликвидность). Департамент рисков готовит заключение, содержащее выявление факторов риска ликвидности, анализ состояния ликвидности и предложения по ее оптимизации. Комитет по управлению актива и пассивами банка на основе предоставленных материалов утверждает политику управления ликвидностью банка.

К факторам, увеличивающим риск ликвидности относят подрыв доверия к банку; неустойчивость финансовых рынков; зависимость от одного рынка или малого количества контрагентов.

К факторам, снижающим риск ликвидности относят возможность получения средств у родственной организации; поддержание на высоком уровне ликвидных средств (наличности, легкореализуемых ценных бумаг); государственное страхование депозитов; поддержание жесткой структуры совпадения сроков погашения по активам и пассивам.

Таким образом, чтобы свести потери от рисков к минимуму, банковские работники, особенно руководители, должны грамотно управлять рисками и уметь приспосабливаться к новым обстоятельствам. Вместе с тем, чем большую долю риска принимает на себя банк, тем выше должны быть его доходы. Поэтому банки должны использовать различные способы страхования рисков, а также систематически осуществлять контроль за соблюдением нормативов, установленных ЦБ РФ. Эффективное управление банковскими рисками становится одним из главных направлений по приближению российских банков к международным стандартам.

Сатьи по теме:

Мировой опыт развития коммерческих банков
коммерческий банк казахстан безналичный Великобритания. Английская банковская система в начале двадцатого века была двухуровневой и включала: на первом уровне банк Англии - Центральный Банк. На втором уровне депозитные банки, кредитные и торговые банки, кредитные посредники, клиринговые дома. Сейча ...

Системы страхования вкладов в зарубежных странах
В США во время Великой депрессии 1929 – 1933 гг. несостоятельными оказались около 9000 банков. Во избежание потерь вкладчиков от подобных банкротств в будущем Законом о банках 1933 г. (более известным как Закон Гласа-Стигола, Glass-Steagall Act) была учреждена Федеральная корпорация по страхованию ...

Совершенствование программы ипотечного жилищного кредитования
Для начала, приведем структуру выплат физического лица на основе программы ипотечного кредитования ОАО АКБ «Связь-банк». Согласно статистике, в большинстве случаев под ипотечное кредитование клиенты выбирают 2-комнатные квартиры, так как считаю эту площадь достаточной, а также более доступной по ср ...