Перспективные модели управления ликвидностью

Таким образом, построение динамической модели является достаточно трудоёмким процессом. «…Если для расчета статической модели фактически требуется только автоматизированный финансовый калькулятор, с помощью которого оформляются в виде распределенной по периодам таблицы уже существующие в банковской отчетности денежные потоки (в частности, платежи по выданным кредитам), то создание работоспособной динамической модели связано с разработкой значительно более сложного вычислительного аппарата, способного описывать транзакции, которые банк предполагает провести в будущем, и оценивать их возможные последствия» [24].

Наиболее простая динамическая модель должна уметь прогнозировать финансовые потоки при условии постоянства проводимой банком политики. «…При этом следует исходить из практики заключения договоров, имевшей место в течение последних 3-6 месяцев» [25]. Чтобы повысить точность этой модели, ее рекомендуется дополнить несколькими описанными ниже элементами.

Анализ динамики вкладов до востребования. «…Для оптимального установления и изменения лимитов необходима адекватная система анализа перспектив развития клиентской базы, которая позволяет оценивать тенденцию изменения объема средств на счетах до востребования, а также колебания остатков на данных счетах» [33]. Составление достоверного прогноза этих двух параметров дает банку возможность рассчитать, какой дополнительный объем денежных средств будет в его распоряжении в определенный период, а также какой его долей он может воспользоваться без риска вызвать кризис ликвидности.

What-If-анализ. «…Система должна просчитывать последствия предполагаемых корректив политики банка либо радикальных изменений экономической ситуации в стране, которые могут вызвать резкий отток денежных средств» [25]. Используя «What-If-анализ», руководство банка может своевременно оценить последствия реализации предполагаемых сценариев и предпринять адекватные меры, что позволит банку оперативно перестроиться, чтобы извлечь максимальную выгоду из благоприятной ситуации либо минимизировать убытки и предотвратить банкротство в случае угрозы возникновения кризиса.

Прогностические системы. «…Наиболее сложные динамические системы управления разрывами ликвидности включают в себя инструментарий, позволяющий просчитывать последствия принятия различных управленческих решений с учетом прогноза изменения экономической ситуации и ее влияния на отдельные агрегированные статьи баланса банка. Количественные оценки зависимости статей баланса от внешней среды можно получить путем корреляционного анализа рядов динамики изучаемых статей и различных рыночных индексов» [21]. При этом следует учитывать сезонные колебания среднемесячных объемов выдаваемых кредитов. «…Более точную картину зависимости от рыночной ситуации можно сформировать при помощи факторного анализа, причем учитываться должны и количественные, и качественные показатели» [24].

Сатьи по теме:

Рынок ипотечного кредитования в Санкт-Петербурге
Все существующие сегодня на рынке ипотечные программы условно можно разделить на два больших блока. Первая группа – целевые кредиты под залог покупаемой недвижимости. В первую очередь это кредит на покупку готовой квартиры. При этом квартира может находиться как в Санкт-Петербурге и области, так и ...

Структура финансовых ресурсов банка
При осуществлении коммерческим банком тех или иных пассивных операций у него образуются различные виды ресурсов: собственные и привлеченные. Собственный капитал банка является основой его коммерческой деятельности, обеспечивает финансовую устойчивость банка и его платежеспособность, служит источник ...

Организация выдачи кредита малым предприятиям
Для более полного и комплексного описания банковского кредита кроме разновидностей необходимо рассмотреть процедуру получения кредита в банке, делая акцент на тех, трудностях, с которыми могут столкнуться предприятия, желающие привлечь банковский кредит.[14, 95-97; 15, 21-26] Порядок предоставления ...