Современные подходы к управлению качеством кредитного портфеля

На примере регионального банка кратко рассмотрим систему управления качеством кредитных вложений в разрезе двух аспектов – построения механизма управления кредитным процессом и анализа структуры кредитных вложений, проведенного на основании данных финансовой отчетности банка.

Собственные средства (капитал) Банка являются стабильным источником, обеспечивающим платежеспособность Банка и покрытие кредитных рисков.

Наличие зон возникновения кредитного риска в Банке связано с проведением операций кредитного характера с физическими и юридическими лицами, операций на межбанковском рынке, на фондовом рынке, операций с контрагентами, имеющими дебиторскую задолженность перед Банком. В рамках проведения мероприятий по снижению уровня кредитного риска в АКБ "Инвестбанк" (ОАО) осуществляется мониторинг финансового состояния банков-контрагентов, текущего уровня риска проводимых активных операций и его отклонений от заданных значений, контроль активных операций на межбанковском рынке.

В целях снижения кредитного риска Банком проводится анализ кредитоспособности действующих и потенциальных заемщиков и гарантополучателей из категории нефинансовой клиентуры путем определения уровня риска на основе мотивированного суждения, вероятности и величины возможных потерь.

Основная доля кредитных продуктов в структуре кредитного портфеля Банка приходится на кредиты, предоставленные коммерческим предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере торговли. Также в структуре кредитного портфеля представлены предприятия химической и пищевой промышленности, транспорта, строительства и операций с недвижимостью, лизинговые компании и другие компании непроизводственной сферы.

С целью регулирования кредитных рисков Банк использует все инструменты, традиционно применяемые в мировой практике риск-менеджмента. К их числу относятся:

- анализ финансового состояния и платежеспособности заемщика, изучение его деловой репутации, кредитной истории;

- оформление в обеспечение предоставляемых кредитов залога имущества. Приоритетными видами залога являются объекты недвижимости, оформляются также в залог оборудование и товарно-материальными ценности (товары в обороте). В качестве обеспечения принимаются также поручительства и гарантии финансово устойчивых организаций;

- диверсификация кредитного портфеля с целью недопущения превышения обязательных нормативов ЦБ РФ. Установленные Центральным банком РФ требования к предельно допустимому уровню концентрации кредитных рисков на одного заемщика или группу связанных заемщиков (норматив Н6) контролируются Банком на ежедневной основе;

- создание резервов на возможные потери по предоставленным ссудам. При этом Банк исходит, прежде всего, из необходимости полного соблюдения всех предписанных Центральным банком РФ требований в области формировании резервов на потери по ссудам с учетом разработанных Банком внутренних процедур и методик оценки кредитного риска.

В рэнкинге агентства АК&M ИНВЕСТБАНК занял 77-е место по совокупному объему ссудного портфеля на 1 октября 2009 года со следующими показателями: общая ссудная задолженность на 1 октября 2009 года - 23, 358 млрд. рублей, ссудная задолженность юридических лиц - 19,431 млрд. рублей, ссудная задолженность физических лиц - 1,523 млрд. рублей, ссудная задолженность финансовых организаций - 2,389 млрд. рублей, ссудная задолженность государственных органов - 0,034 млрд. рублей.

В рейтингах банков России по состоянию на ноябрь 2009 года, опубликованных финансовым порталом "БАНКИР", ИНВЕСТБАНК занимает среди кредитных организаций, зарегистрированных в Калининграде и Калининградской области: 1-е место по активам (34 млрд. 951 млн. рублей), 1-е место по кредитам предприятиям (20 млрд. 038 млн. рублей), 1-е место по рублевым кредитам предприятиям (16 млрд. 930 млн. рублей), 1-е место по валютным кредитам предприятиям (3 млрд. 107 млн. рублей) 1-е место по потребительским кредитам ( 1 млрд. 160 млн. рублей), 1-е место по вкладам физлиц (11 млрд. 903 млн. рублей), 1-е место по рублевым срочным вкладам физлиц (8 млрд. 809 млн. рублей), 1-е место по валютным срочным вкладам физлиц (2 млрд. 182 млн. рублей) и 1-е место по расчетным счетам ( 4 млрд. 429 млн. рублей).

"Национальное Рейтинговое Агентство" повысило индивидуальный рейтинг кредитоспособности ИНВЕСТБАНКА до уровня "А+" высокая кредитоспособность, первый уровень.

Сатьи по теме:

Типы коммерческих банков, их особенности и функции
Коммерческие банки выполняют расчетно-комиссионные и торгово-комиссионные операции, занимаются факторингом, лизингом, активно расширяют зарубежную филиальную сеть и участвуют в многонациональных консорциумах (банковских синдикатах). Коммерческие банки - основное звено двухуровневой банковской систе ...

Основные условия кредитной политики
Кредиты предоставляются физическим лицам - гражданам Российской Федерации в возрасте от 18 лет при условии, что срок возврата кредита по договору наступает до исполнения 75 лет. Кредиты предоставляются: • по месту постоянного проживания (регистрации) Заемщиков; • по месту нахождения предприятия - р ...

Страхование финансовых рисков
В любой хозяйственной деятельности всегда существует опасность денежных потерь, вытекающая из специфики тех или иных хозяйственных операций. Опасность таких потерь представляют собой финансовые риски.Финансовые риски — это коммерческие риски. Риски бывают чистые и спекулятивные. Чистые риски означа ...