Внешние и внутренние риски

Внешние (систематические) кредитные риски не связаны с конкретно выданными кредитами. На них воздействуют внешние факторы, не зависящие от деятельности кредитной организации или конкретного заемщика. Это могут быть факторы мирового или национального характера. Они не поддаются диверсификации и представляют собой общий риск на все виды кредитов и приравненных к ним операций. Причем кредитор не сможет вернуть свои средства, не понеся потерь. Вследствие чего анализ этих рисков предполагает оценку эффективности кредитования вообще и возможности вложения банком средств в другие активы, менее рисковые (ценные бумаги, валютные средства и т.д.). Эти виды риска прогнозируются путем изучения мирового и национального текущего кредитного рынка и его дальнейшего развития на основе анализа макро-показателей. При этом учитываются такие факторы влияния на внешние риски, как состояние и перспективы развития экономики страны в целом, денежно-кредитная, внешняя и внутренняя политика государства и возможные ее изменения в результате государственного регулирования. К внешним кредитным рискам относятся: политический риск, макроэкономический риск, социальный, инфляционный, отраслевой, региональный, риск законодательных изменений (например, создание регулятивных благоприятных условий для предоставления одних видов кредитов и ограничений по другим), риск изменения процентной ставки. Кредитная организация не может их точно прогнозировать и предупредить, а может только учесть при управлении кредитными рисками в виде дополнительных резервов как прямого, так и скрытого характера.

Внутренние (несистематические) кредитные риски связаны с потерей средств в результате финансового положения конкретного заемщика и уровня управления банком-кредитором, то есть риски, зависящие от таких факторов, как коммерческая деятельность заемщика, его кредитоспособность, условия деятельности кредитной организации: специфика работы клиента и его банка, профессиональный уровень, характер операций, рентабельность, деловая активность, репутация и т.д. Таким образом, внутренние кредитные риски делятся на два вида: риски, связанные с организацией-заемщиком, и риски, связанные с деятельностью банка-кредитора. Также среди них можно выделить индивидуальный кредитный риск, возникающий по отдельно взятой ссуде, и совокупный кредитный риск, который возникает по всему кредитному портфелю кредитной организации.

Сатьи по теме:

Ликвидность как основной показатель кредитной состоятельности предприятия
Под ликвидностью подразумевается способность активов к быстрой и легкой мобилизации. Основные моменты банковской ликвидности находили свое отражение в экономической литературе, начиная со второй половины ХХ в., в связи с убыточной деятельностью государственных банков, а также с процессов образовани ...

Центральный банк России и его денежно-кредитная политика
Разработка денежно-кредитной политики Банком России проводится в соответствии со ст. 45 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Банк России ежегодно не позднее 26 августа представляет в Государственную думу проект основных направлений единой государственной де ...

Анализ деятельности ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в 2008-2009 г
Фондовая биржа ММВБ — является ведущей российской фондовой биржей, на которой ежедневно идут торги по акциям и корпоративным облигациям около 600 российских эмитентов с общей капитализацией почти 24 трлн. рублей. В состав участников торгов Фондовой биржи ММВБ входят около 650 организаций — професси ...