Макроэкономические и микроэкономические факторы

Под управлением риском (регулированием риска) понимают мероприятия, направленные на минимизацию соответствующего риска и нахождение оптимального соотношения доходности и риска, включающие оценку, прогноз и страхование соответствующего риска.

Управление рисками банка осуществляется, как правило, в несколько этапов:

1) выявление содержания рисков, возникающих в связи с осуществлением данной деятельности;

2) определение источников и объемов информации, необходимых для оценки уровня риска;

3) выбор критериев и методов для оценки вероятности реализации риска, построение шкалы риска;

4) выбор или разработка метода страхования риска;

5) ретроспективный анализ результатов управления риском и осуществление необходимой коррекции по предыдущим пунктам.

Наиболее часто встречающиеся недостатки в банковской деятельности, свидетельствующие о серьезных проблемах в отношении управления кредитным риском, следующие:

· отсутствие документа, излагающего кредитную политику банка;

· отсутствие ограничений концентрации рисков в кредитном портфеле;

· излишняя централизация или децентрализация кредитного руководства;

· плохой анализ кредитуемой сделки;

· поверхностный финансовый анализ заемщиков;

· завышенная стоимость залога;

· недостаточно частые контакты с клиентом;

· отсутствие контроля за использованием ссуд;

· плохой контроль за документальным оформлением ссуд;

· неполная кредитная документация;

· неумение эффективно контролировать и аудировать кредитный процесс.

Для снижения влияния этих недостатков необходимо применять комплекс методов управления кредитным риском. Основные методы регулирования, управления кредитным риском следующие:

· диверсификация портфеля активов;

· предварительный анализ платежеспособности заемщика или эмитента;

· создание резервов для покрытия кредитного риска;

· анализ и поддержание оптимальной (для банка) структуры кредитного портфеля;

· требование обеспеченности ссуд и их целевого использования.

Диверсификация ссудного портфеля является наиболее простым и дешевым методом хеджирования риска неплатежа по ссуде. Основные способы, применяемые для обеспечения достаточной диверсификации ссудного портфеля, следующие:

1) рационирование кредита, которое предполагает: установление гибких или жестких лимитов кредитования по сумме, срокам, видам процентных ставок и прочим условиям предоставления ссуд; установление лимитов кредитования по отдельным заемщикам или классам заемщиков в соответствии с финансовым положением; определение лимитов концентрации кредитов в руках одного или группы тесно сотрудничающих заемщиков в соответствии с их финансовым положением;

2) диверсификация заемщиков по отраслевой принадлежности может осуществляться также путем прямого установления лимитов для всех заемщиков данной группы в абсолютной сумме или по совокупной доле в ссудном портфеле банка;

3) диверсификация принимаемого обеспечения по ссудам;

4) применение различных видов процентных ставок и способов начисления и уплаты процентов по ссуде;

5) диверсификация кредитного портфеля по срокам, имеющая особое значение, поскольку процентные ставки по судам разной срочности подвержены различным колебаниям и уровень косвенно принимаемых на себя деловых рисков заемщика также существенно зависит от срока ссуды.

Реализация данного аспекта управления риском неплатежа по ссуде производится в русле проводимой банком кредитной политики.

Сатьи по теме:

История возникновение и развитие банков
Слово «банк» происходит от итальянского «banko» и означает лавка, скамья или конторка. Предшественниками банков были средневековые менялы – представители денежно-торгового капитала, они принимали денежные вклады у купцов и специализировались на обмене денег различных городов.[4] С древнейших времен ...

Определение кредитоспособности заемщика
Одним из важных методов оценки кредитного риска является метод оценки кредитоспособности клиента, который осуществляется на основе анализа, направленного на выявление его финансового состояния и его тенденций. Основными источниками информации для оценки кредитного риска заемщика являются: финансова ...

Проблемы ипотечного кредитования в Российской Федерации
Ипотечные отношения в России регулируются Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 июля 1998 г. №102-ФЗ (с изменениями от 9 ноября 2001г., 11 февраля, 24 декабря 2002г., 5 февраля 2004г.), «О государственной регистрации прав на недвиж ...